Фото: пресслужба НБУ
Нацбанк оприлюднив наслідки оцінювання стабільності банків у розрізі окремих банківських установ. Інформацію розміщено на вебсторінці “Банківський нагляд. Оцінювання стабільності банків”, про це поінформувала пресслужба регулятора.
Оцінювання стабільності в розрізі банків передбачає аналіз якості активів (AQR) для всіх банків, поширення наслідків AQR у разі виявлення значної кількості неточностей в оцінці пруденційних резервів за позиками, а для найбільших банків – також і стрес-тестування.
Читайте також”Monobank не бачить нас у фінтеху, а ми не бачимо їх у ритейлі”, – інтерв’ю із засновником Kasta
За відомостями НБУ, результати AQR майже не вимагали внесення змін до оцінок пруденційних резервів. Відповідно, не було підстав і для проведення поширення результатів першого етапу.
Істотні недоліки в оцінюванні виявлено лише в одного невеликого банку, який згодом було визнано неплатоспроможним.
У 2025 році НБУ повернувся до довоєнної практики стрес-тестування із застосуванням двох макроекономічних сценаріїв – базового та несприятливого. Стрес-тестувалася 21 фінустанова, на які сукупно припадає понад 90% активів банківської системи.
Підходи до стрес-тестування банків було оприлюднено у травні 2025 року.
За наслідками стрес-тестування у 2025 році загальний розмір капіталу банків збільшувався за обома сценаріями, водночас у 2021 році капітал системи в цілому скорочувався в несприятливому сценарії.
У порівнянні з наслідками оцінювання стійкості до повномасштабного вторгнення зменшилась кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до адекватності капіталу.
Джерело: НБУ
Джерело: НБУ
Джерело: НБУ
Так, за базовим макроекономічним сценарієм збільшений рівень адекватності капіталу було встановлено лише для шести фінустанов, які сукупно мають 5% активів сектору. Це Кредит Дніпро, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львів та Правекс-банк.
Джерело: НБУ
За несприятливим сценарієм підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу було визначено для дев’яти банків із сукупною часткою 18% активів сектору. Крім шести перелічених фінустанов це державні Укрексімбанк та Сенс Банк і приватний МТБ Банк.
Джерело: НБУ
Цьогоріч 12 банків пройшли стрес-тестування без визначення необхідних рівнів достатності капіталу: державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк, фінустанови з іноземним капіталом Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь банк, ОТП Банк, Прокредитбанк, Кредобанк, а також приватні ПУМБ, Універсал банк та Південний.
Усі банки, для яких визначено потребу в капіталі, вже впроваджують узгоджені з Національним банком програми реструктуризації.
Ці програми в основному містять дії, які зменшують схильність банків до ризиків та відповідно дають можливість знизити необхідні нормативи достатності капіталу. Вони не передбачали докапіталізації власниками, проте містили плани збільшити капітал за рахунок прибутків.
За результатами реалізації програм реструктуризації фінустанови мають досягти необхідних рівнів достатності капіталу, визначених за базовим сценарієм, до кінця цього року, а за несприятливим – до жовтня 2026 року.
- Попередня оцінка стійкості банків відбулася у 2023 році, але з певними особливостями. За її наслідками, більшість банків в Україні мали достатній капітал, а банківська система загалом – високий запас міцності, але деяким банкам довелось затвердити програми капіталізації чи реструктуризації.
- У червні 2025 року НБУ встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу (LR – leverage ratio) на рівні 3%. Це стало обов’язковим з 1 вересня 2025 року для банків, а з 1 квітня 2026 року буде й для банківських груп.
банкиНБУстрес-тестування банківдокапіталізація